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K-D指标(又称随机指标)

8月20日 21:43| 发布者: admin| 查看: 36605| 评论: 0

摘要: K-D指标(又称随机指标)公式先求RSV(Raw Stochastic Value)=(C_n-L_{n})/(H_{n}-L_{n}) *100其中C_n代表第n日的收盘价,L_{n}代表最近n日内的最低收盘价,L_{n}代表最近n日内的最高收盘价。例如n=5 因为C_n – ...
K-D指标(又称随机指标)

公式
先求RSV(Raw Stochastic Value)=(C_n-L_{n})/(H_{n}-L_{n}) *100其中C_n代表第n日的收盘价,L_{n}代表最近n日内的最低收盘价,L_{n}代表最近n日内的最高收盘价。例如n=5
 
 
 
因为C_n – L_{n}表示股价由最低点被推向上至收盘价的幅度,因此在概念上,这股推力是买盘的表征,因此RSV指标可以视为买盘力道强度的展现再将RSV作指数移动平均(exponential moving average):K_t=K_[t-1]+ a * RSV_t ,即K值为买盘力道RSV的移动平均D_t=D_[t-1]+ a * K_t ,即再将K值作一次平滑其中设定K[0]=D[0]=50,而a值一般都设定为1/3。
 
 
意义
由RSV的求算公式可看出这亦是一种支撑压力的概念,而当股价处于多头时,收盘价有往当期最高价接近的倾向,这时候RSV值也将不断上升。而在下跌过程中,收盘价则有收在接近最低价的倾向,这时RSV也会倾向下降。但股价往往在投资人追高杀低下,会出现超涨超跌的现象,这个现象便可透过RSV指标超过某一区间而表现出来。当指标不断往上至高档时,投资人去追高,超过合理价位的买进行为将使股价超涨,这便形成指针超买的讯号。而超卖讯号亦同理。不过因为RSV指针的波动程度远大于价格的波动,会造成许多假突破现象。为了解决这个问题,便采取了RSV移动平均线%K及%K的移动平均线%D来使指标平滑,如此并可减少许多噪声。由公式,RSV将为一介于0和100的数值,因此K、D值亦会落在0~100之间(因为K为RSV的加权平均数),透过经验法则将可知K、D在超过某一数值时代表买超或卖超。而参数n一般采用n=9(即9日KD),因此在应用上,KD会属于较短、中期的指标,而KD指标不仅运用到开、收盘价,亦使用到最高价及最低价信息,因此KD指针对盘势的反应会较敏锐。
 
 
 
应用
KD指标通常在80以上被视为超买区,在20以下则视为超卖区。且KD指针讯号明显,十分适合短线操作。
由于D值较K值平缓。因此当K值在超卖区向上穿越D值时,表示趋势发生改变,为一买进讯号。(即一般所称KD指标低档交叉向上时为买进讯号)。而当K值在买超区向下跌破D值时则为卖出讯号。
 
 
背离形成为趋势转变讯号,当股价突破前波高点,但指标走势低于前波高点时;或指标突破前波高点,但股价走势却一波波往下时,则为背离现象。前者为负背离,后者称正背离。当负背离发生时为技术面转弱的征兆。
 
缺点
在长期上涨的趋势时,KD指标经常会在超买区高档徘徊,亦即当股价到达超买区时,可能还会向上再延伸一段行情。因此在大多头行情时,买超数值可能需要向上调至95。
KD指针较敏感,买卖讯号出现较频繁。
 

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