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相对强弱指数(Relative Strength Index)(RSI)(详解 四)

8月20日 21:29| 发布者: admin| 查看: 46376| 评论: 0

摘要: 英文名称: RSI 中文通译名: 强弱指标 使用周期: 短(波段操作) 备注概要: 韦尔达技术指标 第肆段…RSI使用当日高价与低价运用  几乎所有的指标它的计算来源都是相同的那几个数据,因为每天不论是几小 ...
英文名称: RSI
中文通译名: 强弱指标
使用周期: 短(波段操作)
备注概要: 韦尔达技术指标

第肆段…RSI使用当日高价与低价运用
  几乎所有的指标它的计算来源都是相同的那几个数据,因为每天不论是几小至百口或大到几万口市场
一律就是给我们那几组数据。开盘、最高、最低、收盘、成交量与未平仓等;这几组数据确创造上百上千
的技术指标工具能说我们的小脑袋瓜不神奇吗?每个人对这些数据孰重孰轻看法不一,不过我们可以从拥
戴者的身影在每个数据中都“人满为患”知道一件事…每一个数据在市场的每日交易中都是有意义的!

  如果上面的看法成立,我们可以把RSI做另一种的“花式”运用。就是我们把原来代入计算公式的
收盘价换成当日高价或低价来计算;当然你如果高兴用开盘来算我也没有意见。可是这样的算法除了一些
国外软体可以办到外国内的技术分析软体大多都没有提供,怎么算呢?现在我先告诉你一个存在我所写的
盘后软体里的“程式彩蛋”,可以解决这个问题。先不要急着找我要程式!因为只要你现在使用我的世华
盘后软体,这颗彩蛋早就藏在里头了。下图告诉你如何设定这个彩蛋帮我们用高或低价计算RSI。



看到了吗?只要在你选择指标的地方按下“A”的位置进入“指标参数设定区”。然后在“B”的地
方,也就是我们设定RSI平均线参数的地方输入如图中“101”的参数的话,你将会得到以高价计算
的RSI图形。如果以“201”输入的话将会看到以低价运算的RSI图形。我再来解释一下设定问题
…基本上就是在你要的RSI移动平均天数加100或是200,那么RSI算出来就不是用收盘价去计
算的了。加100会使RSI变成用每日高价去计算;加200会使RSI变成用每日低价去计算。如果
你原来使用6日的RSI移动平均的话,就应该输入106或206。

  其他的数字不用试了!也不必再找另一颗彩蛋,因为我在程式放的彩蛋就此一颗。


 
 

上图就是在程式中开启三个技术指标视窗显示三种不同数据计算RSI的结果。RSI1是我们常用
的收盘价去计算的;RSI2是高价,RSI3是低价算出的。看起来是不是各有些不同?

  我们为什么要把RSI拿来如此恶搞呢?首先我们从上一篇RSI的切线运用中发现,切线在RSI
的使用上是非常好用与神奇的。我想除在价格图之外也只有RSI等少数几种指标可以拿来画切线了。可
是在期货交易上我们常贪心的希望更早或更确定价格方向的改变;因为我们存在保证金压力之下,一天的
收盘前可能我们会遭受微末保证金无法承受的风险。所以我们用高或低价来计算RSI帮助我们可以在盘
中甚至盘前掌握市场方向的改变点;提早在好价进场或减少我们的止损风险。

 
 

看看上图…我们可以很清楚的看到RSI切线领先一天跌破支撑。以往我们都说当日RSI跌破支撑
进场做空!问题是在真实的世界我们可能在临收盘前10分钟要挂单就很赶或来不及了,更不用说那时我
们对收盘收在何处我们也还只能猜猜看啰…;特别是谷物市场临收的十分钟往往好戏才刚刚上演呢!尤其
是王子复仇记,演到我看了上千回还是没一次敢不守着荧幕直到演员谢幕才依依不舍的离开的。可是当我
们使用隔日进场的话,遇到开盘跳低那时我们又好像用绳子绑豆腐,是提也不是不提也不是!稍一犹豫价
格就离家越来越远…越来越远。看看上图点“A”隔日的大黑线,吃上一整根岂不快意?唯一的、适合我
们进退两难的个性的就是在前一天建立好空仓等它;可是以往就是非收盘不可不是吗?

  现在我们多了两个法宝可以帮我们及时或提早进场!以上例而言,我们期待的是RSI有没有可能跌
破支撑对吧?所以我们参考以低价算出的RSI(图上标示LO)。我们可以看到在点A的前一日,LO
的RSI已经跟我们的切线接触到了!所以很简单啰!在点A的那一天当盘中价格跌破前一天低价时我们
可以几乎100%确定今天LO运算的RSI破支撑了。看看点A那天几乎一开盘不久我们就可以进场啦
!这样不只赚次日那根大黑线,根本就是两根黑棒一起捞了!这种方式是不是蛮满足我们台湾交易者的口
味呀?这张图截取时还是热的!所以未来它可能RSI会在反弹时碰到我们的切线做拉回而结束反弹。那
我们如何先预估它要弹到那里呢?

  我们先用简单的方式来说明用法要诀,最后再来玩伤脑筋的数学游戏。首先我们拦截上图反弹时,因
为是要求反弹高价所以我们必须使用另一个RSI…高价计算的RSI!看看下一个例子…


 
 

在第二篇与第三篇间我停顿了一阵子,因为我等待一个实战的图形运用来告诉大家。也许你等了很久
  上图是我上一篇叫大家久等的可可图形。这个头肩顶下跌后在950碰到强力的回档买气,旱地拔葱
的回拉百来点。那它为什么在1088又倒头摔个半死呢?因为这是切线的特性,当价格跌破支撑之后会
产生回拉的效应再次回点原支撑线,术语上我们称为“拉回”!所以当天1088刚好让我们以高价算的
RSI准确的点在原支撑线上。如果你注意看,自己尝试去切切线…你会发现1088前一日以收盘价算
的RSI刚好点到了!不过我们可以用高价来确认到底那一点才是“真命天子”?不然那天开盘尝试空它
我们停损往那挂呀?上图的点A我们用LO RSI来抓低点以突破设定点进场,而点B我们则是用HI
 RSI来设定高点,满足时进场。

  说了几个例子我们都几乎是用“目测”来确认;那有没有精确的计算方式来找点呢?甚至你想当像一
些分析师老爱玩的预估行情呢?“明天如果来到XX价格则行情将会转为空头走势”之类的话?以下方式
可以让你不用像广告讲的十年功力,我可以马上满足你的虚荣心!先复习一次RSI的公式…

  RSI=100-〔100/(1+RS)〕 其中…RS
  RS = (N天中收盘价格上涨的平均数/N天中收盘价格下跌的平均数)

  我再补充一件事…一般软体或个人计算时我们为了省却每天计算N天中收盘价格上涨的平均数与N天
中收盘价格下跌的平均数。我们都会用平滑方式计算今天的RSI!这算法可见韦尔达的书中提及…方法
是将昨天的收盘上涨总合除以8(以9日RSI为例)加上今天的收盘上涨数,除以9。昨天的收盘下跌
总合除以8(以9日RSI为例)加上今天的收盘下跌数,除以9。这样我们可以迅速的得知计算RS的
两个需要数目。我们可以先将我们希望达到的RSI数字代入RSI公式中,令RS值为X未知反推原公
式来求出未来下一日满足我们的RS数据。

  这个算法当时也是自己逆算一次写了程式跑,不知道现在重导有没有错误?大家也一起验算看看吧!

  RS=((100-RSI)/100)-1

  求得RS之后我们再用我上头提的平滑方式这一次逆算RS的公式来求出满足的高价或低价。记住一
些重点喔!如果你逆算的是高价RSI;那全部就用高价取代收盘计算,不然求出奇怪的数字不要怪我。
第二、我的程式中RSI是用上头讲的平滑方式计算新的RSI,所以你千万不要从头抓前9天慢慢算,
不然数目算出来也不对不能使用。最好又简单的方式就是利用你身边容易找到的一些试算程式,如视窗的
Excel,代入整个RSI当试算工作表。于是你可以模拟输入一些价格,调整后得到当天突破的价格


  好啰!拉拉杂杂的谈了四篇RSI的主题,你是否对RSI有不同以往另眼相待的感觉?其实每个指
标都可以举出这样多或更多的巧妙运用方式的。而RSI仍有许多运用是我没写出来或发现的!定下我们
的心,只要我们在一项指标中花时间去生根,我们才有可能真正的得到该指标的精髓。RSI的运用在此
告一个段落了!不过还没完;第五篇我将对这一阵子一些朋友对我提出的问题关于RSI的运用与疑问,
做一个总结答覆。应该会在世华的说明会后汇整再行传上。谢谢您们这段时间对RSI所下的认真学习与
对RSI的热烈讨论回响,这也正是我长篇介绍RSI背后真正的用心。我们从一开始就不停的与圣杯碰
面,只是我们没有细心的感觉它存在…

作者Parkson

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